证券投资模型(证券投资理论模型)

答案C 证券组合投资理论中，CAPMCapitalAssetPricingM0del是指资本资产定价模型。

目前，比较常用的演化证券学模型，主要有以下七种，投资者可以选择其中的一种或多种组合来进行高胜算博弈1股市的代谢性与股价波动规律的研究 代谢博弈模型，简称MGS2股市的趋利性与股价波动规律的研究趋利博弈。

证券投资学这门课第十六章因素模型和套利定价理论的知识点包含章节导引，第一节单因素模型和多因素模型，第二节套利和近似套利，第三节套利定价理论APT。

典型的债券是固定利率每年计算并支付利息到期归还本金在此情况下，按复利方式计算的 债券价值的基本模型是式中V债券价值i债券的票面利率F到期的本金k贴现率，一般采用当时的市场利率或投资。

资本资产定价模型是美国专家于1964年在投资组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场的预期资产收益率和风险资产之间的关系而均衡价格是如何形成的，资本资产定价模型也是现代金融市场价格理论的支柱，被广泛应。

仅从风险和公平收益率的角度看，在单因素模型中的个股是指所有个股即包含有效投资组合之外的股票，如果个股的价格被低估，预期收益率将大于公平收益率，仍具有投资价值，这就是阿尔法要表达的含义。

1952年，芝加哥大学的Markowitz提出现代资产组合理论Modern Portfolio Theory，简称MPT，为现代西方证券投资理论奠定了基础其基本思想是，证券投资的风险在于证券投资收益的不确定性如果将收益率视为一个数学上的随机变量的话。

具有“使用大量数据模型和电脑”的显著特点，广泛应用于解决证券估值组合构造与优化策略制定绩效评估风险计量与风险管理等投资相关问题，是继传统的基本分析和技术分析之后发展起来的一种重要的证券投资分析方法。

否则投资者不可能通过分析以往价格获得高于市场平均水平的超额利润有效市场假说提出后，便成为证券市场实证研究的热门课题，支持和反对的证据都很多，是目前最具争议的投资理论之一尽管如此，在现代金融市场主流理论的基本框架中。